シグナル勝率

方向性クラスタリングシグナルのうち、5日先のSPYリターンが予測どおりに動いた割合：正のリターンではUPが的中、負のリターンではDOWNが的中。

シグナル勝率（Signal Win Rate）は、定量モデルまたはテクニカル指標が生成する方向性のあるトレーディングシグナルの過去の正確性を評価するために用いられる指標です。市場クラスタリングモデルの文脈では、その後の5営業日ウィンドウにおいてS&P 500 ETF（SPY）の方向性を正しく予測したアクティブシグナルの割合を測定します。UPシグナルは、5日先リターンが厳密に正であれば勝ちと分類され、DOWNシグナルは、リターンが厳密に負であれば勝ちです。横ばいまたは変化なしの結果は損失として扱われ、明確なシグナルがない日は計算から完全に除外されます。 投資家は、資本を投じる前にテクニカルモデルの信頼性を評価するためにこの指標を分析します。高い勝率は、特定のシグナル水準が歴史的に短期市場方向の信頼できる先行指標であったことを示唆します。ただし、トレーダーは勝率を総サンプルサイズと併せて評価しなければなりません。ごく少数の発生に基づく非常に高い勝率は、数百の過去データポイントに裏付けられたやや低い勝率よりも統計的に信頼性が低いです。 シグナル勝率を解釈する際には、それらの勝ちに関連する平均先渡リターンも考慮することが重要です。あるシグナルは高い勝率でも平均リターンが低い可能性があり、つまり頻繁に勝つが小さな利益しかもたらさない、あるいは逆に、低い勝率でも平均利益が大きい可能性があります。このバランスを理解することで、投資家はリスクを管理し、現実的な利益目標を設定しやすくなります。

バックテスト期間において、定量モデルは120件の方向性シグナルを生成する。このうち20件は「明確なシグナルなし」に分類され、除外される。残る100件の有効なシグナルのうち、65件はSPYの5日間の方向性を正確に予測し、35件は横ばいまたは反対方向の値動きとなった。シグナル勝率は65 / 100 = 65%として計算される。